Ved hjelp av MATLAB, hvordan kan jeg finne tre-dagers glidende gjennomsnitt av en bestemt kolonne i en matrise og legge til glidende gjennomsnitt i den matrisen jeg prøver å beregne 3-dagers glidende gjennomsnitt fra bunnen til toppen av matrisen jeg har gitt min code. Given følgende matrise a og mask. I har prøvd å implementere conv kommandoen, men jeg mottar en feil. Her er conv kommandoen jeg har prøvd å bruke på den andre kolonnen av matrise a. Den utgang jeg ønsker er gitt i Følgende matrise. Hvis du har noen forslag, vil jeg sterkt sette pris på det. Takk for kolonne 2 av matrise a, beregner jeg 3-dagers glidende gjennomsnitt som følger og plasserer resultatet i kolonne 4 av matrise a jeg omdøpt matrise a som ønsket Utgang bare for å illustrere 3-dagers gjennomsnittet av 17, 14, 11 er 14 det 3-dagers gjennomsnittet av 14, 11, 8 er 11 3-dagers gjennomsnittet av 11, 8, 5 er 8 og 3-dagers gjennomsnittet av 8, 5, 2 er 5 Det er ingen verdi i de nederste 2 radene for fjerde kolonne fordi beregningen for 3-dagers glidende gjennomsnitt starter ved bunnen Den gyldige utgangen vil ikke bli vist før minst 17, 14 og 11 Forhåpentligvis er dette fornuftig Aaron 12. juni kl. 13 på 28. 28. Generelt vil det hjelpe hvis du vil vise feilen I dette tilfellet gjør du to ting feil . Først skal konvolusjonen deles opp med tre eller lengden på det bevegelige gjennomsnittet. Merk, merk størrelsen på c Du kan ikke bare passe c til en Den typiske måten å få et bevegelig gjennomsnitts ville være å bruke samme. Men det gjør det ikke se ut som du vil. I stedet er du tvunget til å bruke et par linjer. Frekvensrespons av det løpende gjennomsnittlige filter. Frekvensresponsen til et LTI-system er DTFT av impulsresponsen. Impulsresponsen av et L-prøves glidende gjennomsnitt er. Since det bevegelige gjennomsnittlige filteret er FIR, reduserer frekvensresponsen til den endelige summen. Vi kan bruke den svært nyttige identiteten. for å skrive frekvensresponsen som. som vi har gitt aej N 0 og ML 1 Vi kan være interessert i størrelsen på denne funksjonen for å bestemme hvilke frekvenser ge t gjennom filteret unattuated og som er dempet Nedenfor er et plott av størrelsen på denne funksjonen for L 4 rød, 8 grønn og 16 blå Den horisontale aksen varierer fra null til radianer per prøve. Merk at i alle tre tilfeller er frekvensen svaret har lavpass karakteristikk En konstant komponent nullfrekvens i inngangspassene gjennom filtret unattuated Visse høyere frekvenser, som 2, er helt eliminert av filteret. Men hvis hensikten var å designe et lavpassfilter, har vi ikke gjort det veldig vel Noen av de høyere frekvensene blir dempet bare med en faktor på ca. 1 10 for 16 punktets glidende gjennomsnitt eller 1 3 for firepunkts glidende gjennomsnitt. Vi kan gjøre mye bedre enn det. Ovennevnte tegning ble opprettet av følgende Matlab-kode. omega 0 pi 400 pi H4 1 4 1-exp - i omega 4 1-exp - i omega H8 1 8 1-exp - i omega 8 1-exp - i omega H16 1 16 1-exp - i omega 16 1-exp - i omega plot omega, abs H4 abs H8 abs H16 akse 0, pi, 0, 1.Copyright 2000- - University av California, Berkeley. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Velg 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA vil gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt De neste dataene poenget ville falle den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større lagring Således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs brukt for kortsiktig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet anses å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt går over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte, oppadgående momentum er bekreftet med et bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.
No comments:
Post a Comment